Grid бот: стратегія сітки для криптовалют

Грід бот робить одну річ. Він розставляє лімітні заявки драбинкою і торгує між ними, поки ціна ходить усередині заданого коридору.

Звучить як друкарський верстат. На практиці типова картина інша: в інтерфейсі бота горить зелений «прибуток сітки», а загальний результат по рахунку від'ємний. Це не баг і не обман. Прибуток закритих циклів і повний фінансовий результат рахуються за різними формулами і стоять на екрані поруч.

Розберемо механіку, математику кроку, ліміти майданчиків і сценарії, де стратегія сітки ламається. Приклади навчальні, ціни умовні, комісії взяті за базовими тарифами Binance і Bybit та залежать від рівня акаунта. Це не інвестиційна порада: біржі прямо пишуть, що грід-бот використовується на власний ризик.

Що таке grid бот

Grid бот у крипті — це алгоритм, який автоматично тримає сітку лімітних ордерів у заданому ціновому діапазоні і заробляє на різниці між сусідніми рівнями. Прогнозу напрямку всередині нього немає. Бот не знає, куди піде ціна, і не намагається дізнатися.

Його єдине припущення: ціна буде коливатися.

Чим більше коливань усередині коридору, тим більше закритих циклів. Чим довший тренд в один бік, тим більше непроданого активу або незакритого шорту на балансі.

Грід бот належить до того самого класу інструментів, що й DCA-боти та арбітражні скрипти (див. Торгові боти для криптовалют: чи варто використовувати). DCA усереднює до однієї точки входу, арбітраж ловить розбіжність цін між майданчиками, а сітка пиляє діапазон, не маючи думки про ринок взагалі.

Принцип: сітка ордерів на купівлю і продаж

Механіка проста до примітиву. Бот ділить діапазон на рівні інтервали, нижче поточної ціни ставить заявки на купівлю, вище — на продаж. Коли купівля виконується, бот одразу виставляє продаж на одну лінію вище. Коли продаж виконується, знову з'являється купівля нижче. У документації Binance так і написано: виконана купівля породжує продаж на наступному рівні сітки.

Одразу про підрахунок, на якому плутаються. Кількість сіток — це кількість інтервалів, а ліній із заявками на одну більше. Умовний розрахунок: ETH/USDT, діапазон 3000-3600, 20 сіток, арифметичний режим. Крок: (3600 - 3000) / 20 = 30 доларів, ліній 21. Нехай на запуску ціна стоїть рівно на середній лінії 3300: нижче за неї 10 ліній на купівлю (3270, 3240 ... 3000), вище 10 ліній на продаж (3330 ... 3600). Обсяг на заявку 0,05 ETH.

Один повний цикл, купівля на 3000 і продаж на 3030, дає валовий дохід 0,05 × 30 = 1,5 USDT. Комісія споту на Binance для базового рівня 0,1% з кожного боку (без знижки за BNB). Чистими залишається близько 1,20 USDT, тобто 0,8% від вкладених у цю заявку 150 доларів.

Тепер момент, який ламає інтуїцію новачка. Щоб сітка відпрацювала весь діапазон вниз, бот тримає гроші під усі нижні заявки: 0,05 × (3270 + 3240 + ... + 3000) = 0,05 × 31 350 = 1567,5 USDT. Під 10 верхніх продажів потрібен сам актив, 0,5 ETH: якщо ти завів у бота тільки USDT, він купить їх по ринку на запуску, ще близько 1650 USDT. Повна інвестиція близько 3218 USDT без запасу на комісії, і більша її частина стоїть у заявках, які можуть жодного разу не виконатися.

Тут легко обманутися в інший бік. Дохідність бота біржі рахують від усієї цієї суми (Bybit, наприклад, ділить прибуток сітки на загальну інвестицію і приводить до року), тож гроші під невиконаними заявками вже сидять у знаменнику. Пастка в іншому: у «прибутку сітки» немає результату по активу, який бот купив і ще не продав.

Лімітні заявки, ліквідність і точки входу з нуля розібрані в безкоштовному уроці курсу з криптотрейдингу на YouTube-каналі Secret Terminal. Урок входить у повний курс із п'яти частин для новачків.

Налаштування

Усе вирішують три параметри. Межі діапазону, кількість сіток і обсяг на заявку. Решта (тригерна ціна, стоп, тейк) — обв'язка, яка рятує від крайніх сценаріїв, але не робить збиткову конфігурацію прибутковою.

Верхня і нижня межа

Межі — найвідповідальніше рішення у всій стратегії сітки. Помилка тут не компенсується нічим.

Три робочі способи вибору:

• Екстремуми фактичного діапазону. Береш максимум і мінімум за останні тижні і відступаєш усередину, щоб не ловити хвости. Глибина історії і величина відступу — параметри для власного тесту, універсальних відсотків тут немає.
• Волатильність через ATR (Average True Range, середній розмах свічки за період). При денному ATR 2,5% коридор шириною 5% дорівнює двом середнім денним ходам: ціна може покинути його за лічені дні, а може бовтатися всередині тижнями. ATR — це середнє минуле, а не прогноз, вузький коридор відносно ATR лише підвищує ймовірність виходу.
• Зони, де стоїть велика ліквідність. Щільність у стакані (велика лімітна заявка або скупчення заявок на одній ціні) раз за разом відбиває ціну, і межу логічніше ставити там, а не на круглому числі. Із застереженням: заявку можуть зняти будь-якої миті.

Я зазвичай відштовхуюся від третього способу і звіряю його з першим. Круглі числа гарні для скриншотів, а не для налаштування.

Що відбувається при виході за межі, залежить від майданчика. У Binance спотова стратегія при виході ціни за коридор призупиняється і відновлюється при поверненні всередину, на ф'ючерсній сітці Binance і в Bybit нові позиції не відкриваються, а відкриті залишаються висіти. Актив у будь-якому разі залишається в тебе.

Додатково є тригерна ціна (бот стартує тільки після того, як остання ціна перетне задану позначку), а також стоп нижче нижньої межі і тейк вище верхньої, при дотику до яких сітка зупиняється.

Стоп для сітки виглядає протиприродно (сенс стратегії в тому, щоб пересиджувати коливання), але саме він робить ризик тренду обмеженим. Обмеженим, а не точним. Стоп задає умову зупинки, але не гарантує точну ціну або повне виконання: закриття набраного активу, якщо воно передбачене налаштуваннями, іде ринковим ордером по тій ліквідності, що є в стакані, і на проливі фактичний збиток виявиться більшим за розрахунковий. Без стопа сітка на падаючому альті закінчиться мішком монет без дна.

Ширина діапазону конфліктує з частотою угод. Вузький коридор дасть багато дрібних циклів і високий шанс вильоту, широкий — рідкісні угоди і запас міцності.

Кількість сіток

Кількість сіток визначає крок, а крок визначає, чи залишиться щось після комісій.

Арифметичний режим ділить діапазон на рівні відрізки в доларах. Геометричний — на рівні відрізки у відсотках. Формули з документації Binance:

• Арифметика: d = (верхня межа - нижня) / кількість сіток, максимальний прибуток на сітку = (1 - c) × d / нижня межа - 2c.
• Геометрія: r = (верхня / нижня) ^ (1 / кількість сіток), прибуток на сітку = (1 - c) × r - 1 - c, де c — торгова комісія, 0,1% для базового рівня споту.

В арифметичній сітці відсотковий прибуток на нижніх лініях вищий: у нашому прикладі крок 30 доларів від ціни 3000 залишає після комісій близько 0,80%, а від 3570 близько 0,64%. Геометрична сітка вирівнює перекіс і логічніша для широких діапазонів на волатильних альтах.

Тепер про комісії. Це головний убивця дрібного кроку.

Розрахунок по споту бере базові 0,1% з кожного боку, по ф'ючерсах — тейкерську ставку 0,055% для не-VIP акаунта, яку сам Bybit закладає в розрахунок прибутку грід-бота. Пасивно виконана лімітка дешевша (мейкер 0,02% на ф'ючерсах Binance і Bybit), але стартова купівля йде по ринку, а на різкому русі частина заявок зведеться як тейкер. Свої ставки звіряй у кабінеті біржі, наприклад на Binance. Висновок простий. Крок менше 0,25% на споті майже не має сенсу, ти працюєш на біржу.

Ліміти за кількістю сіток у майданчиків різні:

• Binance, спот: від 2 до 500. Понад 170 вмикається динамічний механізм: заявки виставляються не всі одразу, а навколо поточної ціни, і частина функцій вимикається.
• Binance, USDⓈ-M ф'ючерси: від 2 до 1000, динамічний механізм після 169 заявок. Монетні (COIN-M) контракти: до 169.
• Bybit, ф'ючерсний грід-бот: від 2 до 400 (максимум залежить від ширини діапазону), спотовий: від 2 до 200.

Верхні значення — технічна можливість, а не рекомендація: п'ятсот сіток у коридорі шириною 10% дають крок 0,02%, на споті це гарантований мінус.

Як швидко прикинути очікуваний результат. Сумарний шлях ціни всередині коридору (суму всіх ходів угору і вниз) ділиш на крок і отримуєш кількість виконань, а циклів удвічі менше: на кожен потрібні купівля і продаж. Умовно: 40% ходу за тиждень при кроці 0,5% дають близько 80 виконань і до 40 циклів, при заявці 150 USDT і чистих 0,3% за цикл це 40 × 0,45 = 18 USDT, близько 0,6% від інвестиції в 3000 USDT на 20 сіток. Оцінка зверху: частина виконань так і не зведеться в пари.

Коли grid бот прибутковий

Сітка заробляє за трьох одночасних умов. Ціна залишається всередині коридору, амплітуда коливань помітно перевищує крок з урахуванням комісій, а ліквідності в парі вистачає для виконання заявок без сюрпризів.

Прибери будь-яку з трьох, і математика розвалюється.

Боковий ринок = ідеально

Боковик сприятливий для grid бота в крипті, але прибуток не гарантує. Різниця між цими формулюваннями коштує грошей.

Чому боковик підходить. У діапазоні ціна багаторазово проходить одні й ті самі рівні, а сітці потрібно рівно це. Кожен прохід вниз наповнює позицію дешевше, кожен прохід угору її розвантажує. Значення має не напрямок, а кількість перетинів ліній.

Тепер застереження, і воно серйозне. Боковик боковику різниця.

Вузький млявий боковик, де денний розмах стиснувся, умовно, до 0,6% при кроці 0,5%: спрацювань майже немає, капітал заморожений, ризик пробою зберігається цілком, а стиснення волатильності нерідко передує сильному руху. Широкий рваний боковик з розмахом у кілька відсотків за тиждень: тут сітка працює як задумано. І хибний боковик, який на 4-годинному графіку виглядає діапазоном, а на денному виявляється полицею в низхідному тренді: найгірший варіант, тому що найдовше створює ілюзію робочої стратегії.

Чотири фактори, які з'їдають прибуток навіть у пристойному боковику:

• Комісії при агресивному кроці. При однаковому шляху ціни сітка з кроком 0,3% на споті закриє вдвічі більше циклів, ніж сітка з кроком 0,6%, але чистими з циклу залишить 0,10% проти 0,40%. Підсумок удвічі гірший.
• Фандинг на ф'ючерсній сітці, тобто періодичний платіж між утримувачами лонгів і шортів безстрокового контракту. На Binance базовий інтервал 8 годин (00:00, 08:00 і 16:00 UTC), у частини контрактів коротший; відсоткова складова ставки 0,01% за інтервал, тобто 0,03% на добу, у перегрітому ринку ставка буває в рази вища. Платить той, у кого позиція відкрита в момент розрахунку, від номіналу за ціною маркування, і лонгова сітка при позитивній ставці платить майже завжди.
• Звуження волатильності. Діапазон налаштований на минулу амплітуду, а ринок перейшов у режим затухання.
• Ковзання. У порожньому стакані стартова купівля по ринку і закриття по стопу виконуються гірше за розрахункову ціну.

Про пару. Якщо стакан на альті порожній, лімітні заявки виконуються ривками, а ринкові ковзають на помітну частину кроку. Я б не запускав сітку на монеті, де в стакані порожньо на відстані відсотка від ціни, яким би гарним не був графік.

Коли зливає

Злив у сітки майже завжди виглядає однаково. Бот чесно закрив десятки циклів у плюс, а рахунок у мінусі, тому що набраний актив коштує дешевше, ніж за нього заплатили.

Тренд в один бік

Спрямований рух — головний ворог стратегії сітки. Ціна йде вниз, кожна нижня заявка виконується, бот чесно купує все дешевше. Парні продажі не виконуються, тому що ціна туди не повертається. До виходу з коридору в тебе куплений весь обсяг, а ринок уже нижче нижньої межі.

Коли не працює. Умовне продовження ETH-прикладу. Сітка 3000-3600, 20 сіток, 0,05 ETH на заявку, на запуску куплено 0,5 ETH по 3300 під верхні продажі. Два тижні ціна ходила в нижній половині коридору, бот закрив 40 циклів по 1,17-1,20 USDT чистими, у середньому близько 1,185: 40 × 1,185 ≈ 47 USDT. Далі ринок пішов на 2850, нижче нижньої межі.

На балансі десять виконаних купівель, 0,5 ETH по середній 3135, плюс стартові 0,5 ETH по 3300: 1 ETH із середньою 3217,5 при ціні 2850, нереалізований збиток 367,5 USDT, плюс близько 3,2 USDT комісій за стартову купівлю і десять купівель без пари.

Bybit пише про це прямим текстом у FAQ по ф'ючерсному грід-боту: загальний P&L може бути від'ємним, коли збиток по відкритих позиціях більший за накопичений прибуток сітки. Формули розділяють ці величини: Grid Profit = крок × обсяг на сітку × кількість завершених циклів мінус комісії, а Total P&L = закритий результат з урахуванням комісій і фандингу плюс нереалізований P&L.

Спот і ф'ючерси — різні рівні ризику.

На споті ти залишаєшся з активом і чекаєш повернення ціни, якщо віриш у монету. На ф'ючерсах жорсткіше. Ліквідація — це примусове закриття позиції біржею, коли маржі перестає вистачати, і Binance при розрахунку орієнтовної ціни ліквідації для лонгової сітки виходить із того, що всі заявки на купівлю вже виконані. Багато хто бачить цю цифру вперше після запуску.

Помилки, які перетворюють сітку на злив

Крок менше комісій. Сітка з кроком 0,15% на споті закриває десятки циклів на день і кожним віддає біржі більше, ніж заробляє.

Діапазон за останніми трьома днями. Вузький коридор на стиснутій волатильності виглядає ефективно рівно до першого розширення. Межі звіряй зі старшим таймфреймом і зонами ліквідності.

Запуск на неліквіді заради «волатильності». Порожній стакан перетворює розрахунковий крок на лотерею і робить стоп майже марним.

Оцінювати бота за «прибутком сітки». Я дивлюся тільки на загальний P&L з нереалізованим результатом. Зелений прибуток сітки при червоному рахунку — норма для тренду, а не привід додати грошей.

Докуповувати «за хорошою ціною» після виходу за нижню межу. Це вже не сітка, а усереднення проти тренду без плану виходу.

Як читати вихід із діапазону по стакану і кластерах, а не по факту, розібрано в безкоштовному уроці того самого курсу.

Grid бот vs ручна торгівля

Порівняння має сенс тільки за конкретними параметрами, а не у форматі «що краще».

Головне обмеження бота не у швидкості і не в комісіях. Він не бачить контекст.

Бот не відрізнить абсорбцію (лімітний покупець приймає агресивні продажі, і ціна не йде нижче) від звичайного проходу обсягу. Не помітить, що велика щільність у стакані на нижній межі за десять хвилин схудла втричі, а в стрічці принтів (потоці виконаних угод у реальному часі) пішли агресивні продажі рівними шматками. Не відреагує на те, що заявку, яка тримала межу, зняли до підходу ціни: спуфінг це (заявка-обманка, яку не збиралися виконувати) чи власник передумав, для бота різниці немає, опори більше немає.

Ручний трейдер усе це бачить і може просто не входити. Ці підходи можна поєднувати, але перевагу такої зв'язки потрібно перевіряти на даних. Діапазон визначаєш руками по рівнях і ліквідності (див. Торгівля в рейнджі: стратегія для бокового ринку), виконання всередині коридору віддаєш боту, біля меж повертаєшся до ручного аналізу. У Secret Terminal для цього поруч зі стаканом стоїть таймер життя великих заявок, щільності виводяться на графік лініями, а стрічка принтів і кластери (розподіл обсягу по цінах усередині свічки) показують, роз'їдають щільність на межі чи просто зняли.

Для коротких угод усередині діапазону логіка інша, там працює читання потоку і швидке виконання (див. Скальпінг криптовалют: повний гайд від А до Я 2026), а не автоматична драбинка заявок. І не плутай grid бота з драбинкою лімітних заявок, яку трейдер сам виставляє в терміналі для набору позиції частинами: це ручний інструмент без самопідтримуваних циклів.

FAQ

• Скільки грошей потрібно для запуску грід бота?

  Поріг задають мінімальний номінал заявки на біржі і кількість сіток. У багатьох пар Binance мінімальний номінал порядку 5 USDT, точне значення дивись у правилах пари. Для 20 сіток при заявці 20 USDT потрібно близько 200 USDT під нижні купівлі і приблизно стільки ж в активі під верхні продажі, разом порядку 400.

• Який крок сітки оптимальний?

  Універсального кроку немає, є нижня межа за комісіями. На споті Binance при базовій комісії 0,1% з кожного боку крок 0,15% дає збиток близько 0,05% за цикл, 0,25% залишає близько 0,05%, а 0,5% уже близько 0,30%. Далі крок звіряється з волатильністю пари на тесті: якщо типовий годинний розмах менший за крок, спрацювань майже не буде.

• Грід бот на споті чи на ф'ючерсах?

  Для першого запуску спот. Там немає ліквідації і фандингу, а найгірший сценарій зводиться до утримання подешевілого активу. Ф'ючерсна сітка дає нижчі базові комісії, шортову і нейтральну конфігурацію та плече, але додає ризик втрати всієї маржі бота і фандинг.

• Що буде, якщо ціна вийде за межі діапазону?

  Бот перестане торгувати. На Binance спотова стратегія призупиняється і відновлюється при поверненні ціни в коридор, на ф'ючерсній сітці і в Bybit нові ордери не виставляються, а відкриті позиції залишаються. Нереалізований збиток по активу зростає, поки ціна йде далі або поки не спрацює стоп.

• Чи можна втратити депозит із grid ботом?

  На ф'ючерсах — так, усю маржу бота, через ліквідацію при заповненій сітці і русі проти позиції. На споті без позикових коштів немає ліквідації позиції, але залишаються падіння вартості монети, торгові витрати і ризик самого майданчика. При продажу подешевілого активу збиток стає реалізованим. Біржі прямо знімають із себе відповідальність за результат роботи ботів.

• Які монети підходять для сітки?

  Пари з високою ліквідністю і помірною, але стабільною волатильністю. BTC і ETH дають глибокий стакан і вузький спред при меншій амплітуді, ліквідні альти дають більше спрацювань і більше ризику. Низьколіквідні монети не підходять: порожній стакан ламає виконання.

• Чи потрібен сітці стоп?

  Потрібен, якщо немає готовності тримати актив довго. Стоп нижче нижньої межі робить ризик тренду обмеженим, але не точним: ціна і повнота виконання залежать від ліквідності і роботи майданчика. Альтернатива — заздалегідь порахувати нереалізований збиток при повному заповненні сітки і підбирати межі під цю цифру.

Стратегія сітки не створює прибуток з нічого. Вона конвертує коливання ціни в серію дрібних угод і в обмін бере на себе спрямований ризик. Навіть усередині коридору результат залежить від кроку, комісій і вартості активу, що залишився. Починається тренд, і рахунок виставляється цілком.

Для тренду потрібен стакан. Момент виходу ціни з діапазону вирішує долю всієї конструкції, і вирішується він не в інтерфейсі бота. Secret Terminal показує стакан зі щільностями і таймером життя заявок, стрічку принтів, кластери і фандинг з таймером до розрахунку в одному вікні, щоб рішення про вихід ухвалювалося по ринку, а не по факту. Термінал безкоштовний, працює з Binance, Bybit, OKX, MEXC і WhiteBIT.