Стохастик (Stochastic): як користуватися в криптотрейдингу

Ціна на альті зросла на 22% за добу. Стохастик залип у зоні вище 80 і висить там уже чотири години. Новачок відкриває шорт («перекуплено ж»), отримує стоп, відкриває другий, отримує другий стоп. До вечора монета робить ще +14%, а депозит схуд на третину.

Проблема не в індикаторі.

Проблема в тому, що зона вище 80 ніколи не означала «час продавати». Вона означає рівно одне: закриття бару перебуває у верхній п'ятій частині діапазону останніх N барів. І все.

Нижче розберемо формулу без академічного туману, робочі налаштування під криптовалютну волатильність, три стратегії з конкретними цифрами і зв'язку осцилятора зі стаканом заявок. А ще те, чого стохастик не вміє в принципі, бо саме на цьому зливають депозити.

Що таке стохастик

Стохастик (Stochastic Oscillator) показує, в якій частині недавнього цінового діапазону закрився поточний бар. Не куди піде ціна, не наскільки сильний рух, а саме положення закриття відносно максимуму й мінімуму за обраний період.

Логіка, яку заклав Джордж Лейн наприкінці п'ятдесятих, була простою. На зростаючому ринку закриття липнуть до верхньої межі діапазону. На падаючому — до нижньої. Щойно ціна зростає, а закриття починають сповзати до середини діапазону, імпульс покупця видихається, навіть якщо графік ще малює нові вершини.

Саме слово «стохастик» тут вводить в оману. Жодної випадковості й жодної теорії ймовірностей усередині немає, авторство назви історично спірне і приписується колу аналітиків навколо Лейна. Усередині — звичайне нормування ціни закриття по діапазону.

Що осцилятор уміє:

• фіксувати положення ціни всередині діапазону у відсотках від 0 до 100
• показувати сповільнення імпульсу раніше, ніж це стане видно по свічках
• ловити розходження між новим екстремумом ціни і слабнучим моментумом

Чого не вміє взагалі. Визначати напрямок тренду, вимірювати обсяг, бачити ліквідність у стакані і відрізняти реальний розворот від маніпуляції великого учасника.

Звідси просте правило, яке економить гроші: стохастик індикатор відповідає на питання «де ми всередині діапазону», а не на питання «куди підемо далі». Все інше додумує трейдер.

Формула: %K і %D лінії

Стохастик будується з двох ліній. Швидка називається %K, повільна — %D.

%K = (Close − Low(n)) / (High(n) − Low(n)) × 100

Де Close — це ціна закриття поточного бару, Low(n) — мінімальна ціна за останні n барів, High(n) — максимальна ціна за той самий період.

Розберемо на числах. BTC/USDT, п'ятихвилинка, період 14.

За останні 14 барів максимум становив 67 480, мінімум — 66 940. Діапазон виходить 540 пунктів. Поточний бар закрився на 67 390.

%K = (67 390 − 66 940) / 540 × 100 = 450 / 540 × 100 = 83.3

Значення 83.3 говорить, що закриття стоїть у верхніх 17% діапазону. Формально «перекупленість». Фактично — просто констатація того, що покупець поки тримає ціну нагорі.

Візьмемо інший бар. Закриття 67 010 при тому самому діапазоні.

%K = (67 010 − 66 940) / 540 × 100 = 13.0

Тринадцять. Ціна притиснута до дна діапазону.

Друга лінія рахується ще простіше:

%D = SMA(%K, 3), тобто проста ковзна середня від %K за три періоди.

Згладжена версія швидкої лінії. Саме перетин цих двох ліній більшість і торгує, хоча, як побачимо далі, само по собі воно майже нічого не варте.

Важлива деталь, яку формула ховає. Знаменник — це діапазон. Коли ринок стискається і High(n) майже дорівнює Low(n), знаменник прямує до нуля, а %K починає жбурляти від 0 до 100 при русі ціни на два тики. Уночі на неліквідному альті це виглядає як епілептичний припадок індикатора при повністю нерухомому графіку. Хибних сигналів там буде стільки, що торгувати нічого.

Зони перекупленості та перепроданості

Класичні межі — 80 і 20. Вище 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість. Ці цифри прийшли із сімдесятих, коли індикатор застосовували до денних барів товарних ф'ючерсів.

Крипта живе інакше. Тут актив спокійно робить +40% за сесію, і стохастик увесь цей рух проводить вище 90, не даючи жодного приводу для входу проти.

У явища є назва: embedded stochastic, «залиплий» осцилятор. Лінія входить в екстремальну зону і залишається там, доки тренд не зламається. І ось тут ключовий розворот мислення.

Перебування %K вище 80 у сильному тренді — це ознака сили покупця, а не сигнал до продажу.

Перевіряв на десятках рухів після лістингу. Поки стрічка принтів летить зеленим і в кластерах домінує покупець, стохастик може триматися в зоні 85-95 годинами. Розворот починається не тоді, коли індикатор «високо», а тоді, коли він звідти випадає вниз із підтвердженням по потоку угод.

Практичний висновок по межах зон:

Другий момент, який у навчалках пропускають. Зона — це не точка. Вхід за фактом торкання рівня 20 і вхід за фактом виходу із зони 20 вгору — це дві різні стратегії з різною статистикою. Перша ловить дно, але регулярно ловить і ніж. Друга спізнюється на пару барів, зате відсікає більшу частину сценаріїв «пробили і полетіли далі вниз».

Я працюю за другим варіантом. Сигналом вважаю не торкання, а повернення %K назад у діапазон 20-80.

Якщо базова механіка зон поки вкладається в голові важко, подивіться безкоштовний урок 5 з нашого повного курсу з трейдингу на YouTube. Там розібрано, як лімітні заявки і ліквідність формують ті самі межі діапазону, які осцилятор потім нормує у відсотки. Курс безкоштовний цілком, усі п'ять уроків ідуть одним плейлистом.

Налаштування стохастика для крипти

Дефолт у більшості терміналів — 14, 3, 3. Число 14 придумане для денних барів товарного ринку, де один бар вміщував цілу торгову сесію. Хвилинний бар на BTC вміщує іноді більше подій, ніж денна свічка кукурудзи у 1975 році.

Налаштування стохастика треба адаптувати. Причому не за смаком, а під конкретний таймфрейм і волатильність інструмента.

Швидкий і повільний стохастик

Існують три версії, і плутанина між ними коштує людям грошей.

Швидкий (Fast Stochastic). Лінія %K рахується за сирою формулою, без згладжування, а %D — це її трипериодна середня. Реагує миттєво, смикається постійно. На хвилинці дає по 15-20 перетинів на годину, з яких робочих добре якщо три.

Повільний (Slow Stochastic). Тут %K уже згладжений трипериодною середньою (тобто колишня лінія %D швидкої версії), а %D згладжує його ще раз. Саме це й записано у стандартній нотації 14, 3, 3, де перше число — період розрахунку, друге — згладжування %K, третє — період %D.

Повний (Full Stochastic). Те саме, але обидва параметри згладжування задаються вручну, наприклад 21, 5, 5. Максимальна гнучкість.

Порівняння за практикою:

Цифри щодо кількості сигналів приблизні і залежать від волатильності дня, але пропорція тримається стабільно. Швидка версія шумить у чотири-п'ять разів сильніше.

Різниця в затримці теж вимірна. Швидкий розвертається рівно на барі зміни напрямку. Повільний із параметрами 14, 3, 3 підтверджує розворот через 2-3 бари. На п'ятихвилинці це 10-15 хвилин запізнення, і на скальперській угоді з ціллю в 0.4% таке запізнення з'їдає весь прибуток.

Звідси робочий компроміс, яким користуюся сам. Повільний стохастик 14, 3, 3 на таймфреймі прийняття рішення задає контекст, а точку входу шукаю по стакану і стрічці принтів, а не за моментом перетину ліній.

Параметри за таймфреймами

Період n визначає, який відрізок історії береться в розрахунок діапазону. Чим він коротший, тим чутливіший індикатор до останнього руху.

Окремо про надкороткі періоди. Стохастик 5, 3, 3 на хвилинці іноді радять для скальпінгу, але на практиці він ловить шум. Діапазон із п'яти хвилинних барів на ліквідному альті становить частки відсотка, і будь-який сплеск у стрічці принтів ганяє %K від 5 до 95 за два бари.

Корисніша інша конструкція. Два стохастики одночасно, на різних горизонтах.

Повільний 21, 5, 5 на 15-хвилинці дає сторону. Він вище 50 і зростає — працюємо тільки в лонг. Нижче 50 і падає — тільки в шорт. Швидкий 9, 3, 3 на хвилинці дає момент, коли локальний відкат усередині цього руху закінчився.

Приклад зв'язки на цифрах. SOL/USDT, ціна 178.40. Стохастик 21, 5, 5 на 15m перебуває на 64 і загинається вгору після відбою від 45. Сторона визначена, працюємо в лонг. Далі чекаю, коли швидкий стохастик на хвилинці провалиться нижче 20 (тобто локальний відкат) і повернеться назад. Повернення сталося на 177.90. Вхід, стоп під мінімум відкату 177.55, дистанція 0.20%.

Працює зв'язка не завжди. На новинному виносі обидва індикатори відлітають угору одночасно, і відкатів, які вони мають ловити, просто не відбувається.

До речі, схожа двошарова логіка застосовується і в роботі з MACD, там роль фільтра відіграє положення гістограми відносно нуля. Порівняння підходів є в окремому матеріалі «MACD індикатор: як користуватися в крипті».

Стохастик: як користуватися на практиці

Три схеми, від найвідомішої до найробочішої. Порядок тут зворотний популярності.

Перетин %K і %D

Базовий сигнал, який знають усі. %K перетинає %D знизу вгору — купівля. Зверху вниз — продаж.

У чистому вигляді схема збиткова. На п'ятихвилинці ліквідного альта перетини трапляються по 30-40 разів за сесію, і більша їх частина відбувається в середині діапазону, де жодної інформації немає.

Фільтри, які перетворюють її на щось торговане:

• перетин зараховується тільки в зоні нижче 20 (для лонга) або вище 80 (для шорта)
• у момент перетину %K і %D мають бути розведені мінімум на 3-5 пунктів, інакше лінії просто труться одна об одну
• напрямок старшого таймфрейму збігається зі стороною угоди
• у стакані на дистанції стопа є щільність в стакані, за яку цей стоп можна сховати

Щільність в стакані, якщо термін трапляється вперше, це скупчення лімітних заявок на одній ціні, помітно більше за середній розмір сусідніх рівнів.

Чотири умови одразу зрізають кількість сигналів приблизно вдесятеро. Із 35 перетинів залишається три-чотири. Ось це вже робоча вибірка.

Розберемо вхід покроково на конкретній ситуації.

ETH/USDT, п'ятихвилинка, ціна 3 462. Стохастик 14, 3, 3 провалився до 11 на проливі. Старший таймфрейм (15m, параметри 21, 5, 5) стоїть на 58 і дивиться вгору, тобто загальний рух угору, а поточний пролив — це відкат усередині нього.

%K перетинає %D знизу вгору на значенні 17, розведення ліній 4 пункти. Умова виконана.

Дивлюся стакан. Нижче ціни на 3 458 висить заявка на 340 ETH, стоїть сім хвилин. Вхід по 3 463, стоп під щільність на 3 456.4, дистанція 0.19%, тобто 6.6 долара.

Депозит $10 000, ризик на угоду 0.5% ($50). Обсяг позиції = 50 / 6.6 = 7.5 ETH.

Тейк ставлю на 3 478, там верхня межа проторговки останньої години. Дистанція 15 пунктів, співвідношення ризику до прибутку 1 до 2.27.

Ключовий момент, який багато хто пропускає. Сам перетин не був причиною входу. Причиною був відкат усередині руху і щільність в стакані під ціною. Стохастик лише показав, що відкат досяг глибини, на якій він зазвичай закінчується.

Дивергенція по стохастику

Ось це вже сигнал із реальною інформаційною цінністю. Лейн, до речі, сам вважав дивергенцію головним застосуванням свого індикатора, а зовсім не перетини.

Механіка проста. Ціна малює новий екстремум, а осцилятор — ні.

Бича дивергенція. Ціна робить нижчий мінімум, стохастик — вищий. Отже, при формальному оновленні дна закриття стали триматися вище всередині діапазону. Продавець штовхає ціну, але результат слабший за попередню спробу.

Ведмежа дивергенція. Ціна робить вищий максимум, стохастик — нижчий. Покупець дійшов далі, але з меншим запалом.

Числовий приклад. BTC/USDT, 15-хвилинка.

Перше дно: ціна 66 820, стохастик 8. Друге дно через дві години: ціна 66 740 (нижче на 80 пунктів), стохастик 19 (вище на 11 пунктів).

Розходження зафіксовано. Далі починається найважливіше — перевірка, а не вхід.

Дивергенція сама по собі не сигнал. Вона може тягнутися годинами, оновлюючись по три рази, поки ціна повзе вниз. Класична пастка звучить так: побачив розходження, зайшов проти руху, отримав ще одне розходження, але вже на 2% нижче.

Що перетворює розходження на угоду:

• друге дно формується на затухаючому обсязі, у кластерах видно зниження проторгованого обсягу
• у стрічці принтів зникли великі агресивні продажі, потік став рваним
• під другим дном у стакані стоїть щільність, яка тримається більше кількох хвилин
• є підтвердження виходом %K із зони нижче 20 вгору

Тільки збіг розходження з реакцією в потоці угод дає підставу для входу. На моїй практиці дивергенція без підтвердження по стрічці принтів ламається приблизно в третині випадків, а в сильному тренді й частіше.

Окремо про таймфрейми. Дивергенція на хвилинці — це шум, на ній я взагалі не дивлюся. Значущість починається з 15-хвилинки, а розходження на годинному графіку зазвичай передує розвороту локальної структури.

Розгорнутий розбір усіх типів розходжень, включно з прихованими, є у статті «Дивергенція в трейдингу».

Стохастик і RSI разом

Обидва індикатори називають осциляторами, обидва гуляють від 0 до 100, обидва мають зони перекупленості й перепроданості. Звідси популярна помилка, що вони дублюють один одного.

Не дублюють. Вони рахують різні речі.

Зв'язка будується на розділенні ролей. RSI відповідає за режим і силу, стохастик — за момент.

Робоча схема для лонга виглядає так. RSI(14) перебуває вище 50 (загальна сила на боці покупця) і при цьому не в зоні вище 70. Стохастик 14, 3, 3 провалився нижче 20 і розвернувся вгору. Отримуємо відкат усередині сильного руху, а не спробу ловити розворот тренду.

Для шорта дзеркально: RSI нижче 50 і не в зоні під 30, стохастик вище 80 і розвертається вниз.

Другий варіант зв'язки стосується дивергенцій. Коли розходження видно одночасно на обох осциляторах, вага сигналу помітно вища. Стохастик дає розходження по положенню закриттів у діапазоні, RSI — по силі приростів. Збіг двох різних методів розрахунку вже складно пояснити випадковістю.

Чого робити не треба категорично. Ставити обидва індикатори і чекати, поки обидва одночасно покажуть перепроданість, щоб «напевно». У сильному русі вниз обидва показуватимуть перепроданість увесь шлях, і купівля за таким сигналом — це ловля падаючого ножа із заплющеними очима.

Детальний розбір самого RSI, включно з налаштуванням періодів під крипту, лежить у сусідньому матеріалі «RSI індикатор: як користуватися в крипті».

Стохастик і стакан заявок

Тут проходить межа між графічним аналізом і роботою з реальною ліквідністю.

Осцилятор побудований на закритих барах. Він відповідає на питання, як ринок ходив останні N періодів, і за визначенням дивиться назад. Стакан показує лімітні заявки, які стоять прямо зараз і ще не виконані. Один інструмент дає контекст, другий дає рівень і момент.

Нарізно обидва працюють наполовину. Стохастик покаже, що відкат досяг глибини 15, але не скаже, чи є на цій ціні хоч хтось, хто готовий купувати. Стакан покаже щільність, але не відповість, ми на початку руху чи в його останній третині.

Алгоритм суміщення, яким користуюся щодня:

• Визначаю сторону за повільним стохастиком на 15m
• Чекаю провалу швидкого осцилятора в зону відкату на робочому таймфреймі
• Відкриваю стакан і шукаю щільність в стакані в районі поточної ціни
• Перевіряю стрічку принтів, агресія проти моєї сторони має затухати, а не наростати
• Дивлюся кластери: де всередині останніх свічок пройшов основний обсяг і на чиєму боці перевага
• Заходжу лімітною заявкою перед щільністю, стоп ставлю за неї

Шостий пункт дає те, чого осцилятор дати не може в принципі, — конкретну ціну стопа, прив'язану до реальної ліквідності.

Що дає Secret Terminal під цю схему:

• Таймер життя заявки. Поруч із великим обсягом у стакані показується, скільки часу він там стоїть. Щільність, що висить двадцять хвилин, і щільність, яка з'явилася секунду тому при підході ціни, — це різні речі. Друга найчастіше спуфінг
• Карта щільностей. Список великих лімітних заявок по всіх монетах одразу, з фільтрацією за розміром. Готовий набір рівнів, до яких прив'язуються стопи після того, як осцилятор дав контекст
• Кластери з підсвіткою POC. Усередині кожної свічки видно, за якими цінами пройшов основний обсяг. Якщо осцилятор показує розворот, а дельта в кластерах говорить про протилежне, я угоду пропускаю
• Стрічка принтів із фільтром великих угод. Клавіша O з колесом миші відсікає дрібноту, залишаючи тільки ті принти, які рухають ціну
• Клавіша C. Автоналаштування пресета стакана під поточну волатильність монети, близько п'яти секунд на підготовку нового тикера

І головний практичний фільтр. Якщо осцилятор дав ідеальний сигнал, а стакан порожній протягом кількох тиків у бік стопа, угоду не беру. Захищати позицію буде нічим, а виконання стопа пройде з ковзанням.

Коли стохастик не працює

Окремий список ситуацій, де осцилятор краще просто вимкнути. Заощадить більше, ніж будь-яка стратегія.

Перший день лістингу. Для розрахунку потрібні закриті бари, а на лістингу ціна йде в один бік без відкатів. %K залипає вище 95 і тримається там увесь шлях. Сигналів немає взагалі, а ті, що з'являються, ведуть проти руху.

Новинний винос. Вийшла статистика, ціна пройшла 3% за дві хвилини. Діапазон у знаменнику формули за цей час виріс утричі, і всі попередні значення осцилятора перетворилися на сміття. Реальний кейс: BTC на даних по інфляції сходив із 67 200 до 65 800 за чотири хвилини, стохастик показував перепроданість усю дорогу вниз, починаючи з позначки 66 900.

Вузький нічний флет. Діапазон 0.1%, знаменник майже нуль. Лінія скаче від 3 до 97 при русі ціни на пару тиків. Красиві перетини кожні кілька барів, тільки за ними нічого не стоїть.

Неліквідна монета. Вісім угод за п'ятихвилинний бар означає, що High і Low сформовані випадковими заявками, а не ринковим консенсусом. Відбирати інструменти варто за оборотом від $100-150 млн і кількістю угод від 800 тисяч на добу.

Одна спільна ознака в усіх чотирьох випадків: діапазон або схлопнувся, або вибухнув. В обох сценаріях нормування по ньому втрачає сенс.

Помилки при роботі зі стохастиком

Зібрав п'ять найдорожчих. Кожна коштувала комусь грошей, включно зі мною.

Шорт за фактом входу в зону вище 80. Найчастіша помилка. Перекупленість не означає розворот, вона означає силу. Правильний підхід — це чекати виходу із зони з підтвердженням по потоку угод, а не входу в неї.

Торгівля кожного перетину. На п'ятихвилинці їх десятки за день. Без фільтра по зоні, по старшому таймфрейму і по стакану це генератор комісій, а не стратегія. У базі знань зі скальпінгу «лудоманія» винесена в топ помилок новачка окремим пунктом, і ось це рівно вона.

Вхід по дивергенції без підтвердження. Розходження може оновлюватися кілька разів поспіль, поки ціна йде проти. Кожне нове виглядає переконливіше за попереднє, і трейдер додається до збиткової позиції. Класичний сценарій «усереднився і злив депозит».

Перетягування стопа. До індикатора стосунку не має, але трапляється саме на «ідеальних» сигналах осцилятора. Сигнал здавався очевидним, ціна пішла проти, рука тягнеться відсунути стоп. Наслідок описаний без евфемізмів: зростання збитку аж до ліквідації.

Робота на дефолтних налаштуваннях після зміни інструмента. Параметри 14, 3, 3 адекватні для BTC на п'ятихвилинці. Для монети, яка відлістингувалася вчора і ходить по 4% за хвилину, вони марні. Переналаштовувати потрібно разом зі зміною тикера, це п'ятнадцять секунд роботи.

Ще один спосіб закрити прогалини швидше, ніж на власних стопах: безкоштовний урок 4 про те, як професіонали читають ринок через стакан і кластери. Він входить у повний курс з криптотрейдингу на нашому YouTube-каналі, навчання безкоштовне і розраховане на новачків.

FAQ

• Що показує індикатор стохастик простими словами?

  Положення ціни закриття всередині діапазону останніх N барів, у відсотках від 0 до 100. Значення 83 означає, що бар закрився у верхніх 17% діапазону за обраний період. Напрямок тренду індикатор не показує взагалі.

• Які налаштування стохастика кращі для крипти?

  Для хвилинного графіка 9, 3, 3, для п'ятихвилинки і 15-хвилинки стандартні 14, 3, 3, для годинного 21, 5, 5. Дефолтні параметри змінювати обов'язково при переході на інструмент з іншою волатильністю. Одні й ті самі налаштування для BTC і для монети першого тижня лістингу не працюють.

• Чим швидкий стохастик відрізняється від повільного?

  Швидкий використовує сиру лінію %K без згладжування і дає в чотири-п'ять разів більше сигналів, більшість з яких хибні. Повільний згладжує %K трипериодною середньою, відстає на 2-3 бари, але відсікає основний шум. Для практичної торгівлі беруть повільний.

• Чи можна шортити, коли стохастик вище 80?

  Тільки якщо ринок перебуває в діапазоні. У тренді осцилятор залипає в зоні вище 80 на години, і шорт проти руху перетворюється на серію стопів. Сигналом вважається вихід лінії із зони вниз при затухаючій агресії у стрічці принтів, а не сам факт перебування в ній.

• Що надійніше, перетин ліній чи дивергенція?

  Дивергенція. Перетинів %K і %D на п'ятихвилинці трапляється по кілька десятків за сесію, і без фільтрів вони марні. Розходження між ціною і осцилятором на 15-хвилинці і старше трапляється рідко і несе реальну інформацію про затухання імпульсу.

• Стохастик і RSI — це одне й те саме?

  Ні. Стохастик рахує положення закриття всередині діапазону High-Low, RSI рахує співвідношення сили зростання і падіння за приростами закриттів. У флеті стохастик активно гуляє по шкалі, а RSI тримається близько 50. Спільне використання виправдане, дублювання не відбувається.

• Чи потрібен стохастик, якщо торгівля йде по стакану?

  Як самостійний інструмент — ні. Як контекст — корисний. Стакан показує ліквідність у моменті, але не відповідає на питання, поточний рух на початку чи в останній третині. Осцилятор закриває цю прогалину одним числом.

Що забрати з собою

Стохастик вирішує одну задачу: показує, де закрилася ціна відносно недавнього діапазону. Все інше, що йому приписують, — домисли.

Схема застосування вкладається в чотири кроки. Повільний осцилятор на старшому таймфреймі задає сторону. Швидкий на робочому показує глибину відкату. Стакан дає рівень входу і ціну стопа. Стрічка принтів підтверджує, що агресія проти вашої сторони затухає.

Приберіть із цього ланцюжка будь-який елемент, і залишиться генератор випадкових сигналів. Особливо це стосується спроб шортити перекупленість на зростаючому ринку. Дороге заняття.

І останнє. Дивергенція корисніша за перетини, але потребує підтвердження обсягом. Без нього це просто гарна картинка на графіку.

Перевіряйте сигнали там, де видно ліквідність.

Secret Terminal збирає графік з індикаторами, стакан з картою щільностей і стрічку принтів в одному вікні. Таймер життя заявки відрізняє справжню щільність від спуфінгу, кластери з підсвіткою POC показують, хто переміг усередині свічки, клавіша C налаштовує стакан під волатильність монети за п'ять секунд. Сигнал осцилятора отримує підтвердження до входу, а не після стопа.